PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 17.12%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 31.89%. За последние 10 лет акции AIVC уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 17.12% против 25.57% соответственно.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between AIVC and FTEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between AIVC and FTEC shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVC и FTEC

Секторы
AIVC
FTEC

Технологии

91.2%
98.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.0%

Финансовые услуги

0.8%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

AIVC

-

FTEC

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

FTEC

-

Энергетика

AIVC

-

FTEC
0.4%

Здравоохранение

AIVC

-

FTEC

-

Промышленность

AIVC

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

AIVC

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

AIVC vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

2.97

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

3.65

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

3.76

+7.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

12.10

+24.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

2.97

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.99

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AIVC и FTEC

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-34.95%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-16.26%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-27.30%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-34.95%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-34.95%

-21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.49%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-5.56%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.05%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и FTEC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

6.43%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

16.14%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

20.63%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

25.23%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

24.69%

+2.24%

Сравнение комиссий AIVC и FTEC

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и FTEC

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and FTEC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (11.07%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.57% vs 17.12% for AIVC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.57% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.08% for FTEC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор