Сравнение AIUP с USMV
AIUP (FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AIUP is actively managed, while USMV is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AIUP charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности AIUP и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIUP
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам AIUP и USMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 14.84% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.06% |
Correlation
The correlation between AIUP and USMV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIUP vs. USMV — Ранг доходности на риск
AIUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение AIUP c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIUP | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIUP и USMV
Максимальная просадка AIUP за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUP и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIUP | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -33.10% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.24% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.87% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIUP и USMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIUP | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 8.53% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 12.38% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 14.50% | +8.92% |
Сравнение комиссий AIUP и USMV
AIUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIUP и USMV
AIUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
AIUP and USMV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for AIUP.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for AIUP.
They also come from different issuers: FINQ and iShares. Their fees differ too: 0.70% for AIUP and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для AIUP и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор