PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AITFX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AITFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AITFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, AITFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с APUSXAITFX с NRKAITFX с NMIAITFX с BMN
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий AITFX и USMTX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

AITFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.86

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

6.92

-4.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

3.29

-1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

6.97

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

36.30

-26.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AITFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.86

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

2.60

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

2.09

-0.26

Корреляция

Корреляция между AITFX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и USMTX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AITFX и USMTX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AITFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-1.98%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-0.40%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-1.92%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.30%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.19%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.08%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и USMTX

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AITFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.22%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.40%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

0.70%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

0.72%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

0.75%

+1.43%