Сравнение AITFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AITFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AITFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 0.05% | 5.47% | 2.88% | 3.67% | -2.62% | 0.57% | 3.73% | 4.35% | 1.13% | 2.69% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AITFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции AITFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.77% соответственно.
AITFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 2.04%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AITFX и DMREX
AITFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
AITFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
AITFX
DMREX
Сравнение AITFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AITFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.23 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.23 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.90 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 9.35 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AITFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.23 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.86 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между AITFX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AITFX и DMREX
Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 3.64% | 4.82% | 3.93% | 2.67% | 1.80% | 1.44% | 2.07% | 2.48% | 2.28% | 1.95% | 1.93% | 2.51% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AITFX и DMREX
Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AITFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -13.22% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -0.92% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -5.33% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.17% | -13.22% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.32% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.89% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AITFX и DMREX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AITFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.71% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.17% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 2.47% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.14% | -0.96% |