PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIS с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIS и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 9.07%.


AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
82.79%

OMAH

1 день
-1.63%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.07%
1 год
15.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$42.81M$40.39M$52.13M
$23.63M$19.17M$17.35M

Сравнение доходности по годам AIS и OMAH


Correlation

The correlation between AIS and OMAH is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.13

The correlation between AIS and OMAH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIS и OMAH


Секторы
AIS
OMAH

Технологии

87.2%
10.5%

Промышленность

6.8%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
12.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Энергетика

-

7.7%

Здравоохранение

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
39.1%

Технологии

AIS
87.2%
OMAH
10.5%

Промышленность

AIS
6.8%
OMAH
5.9%

Коммунальные услуги

AIS
2.9%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

AIS
0.3%
OMAH
12.7%

Сырьевые материалы

AIS

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

OMAH
19.1%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

OMAH
4.1%

Энергетика

AIS

-

OMAH
7.7%

Здравоохранение

AIS

-

OMAH
5.0%

Недвижимость

AIS

-

OMAH

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
OMAH
39.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Доходность на риск

AIS vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIS c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AISOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

5.13

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

12.26

+3.38

AIS vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и OMAH

Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и OMAH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AISOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-11.83%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-2.95%

-31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.44%

-1.63%

-20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-1.23%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

1.23%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и OMAH

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AISOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

3.47%

+17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.62%

6.15%

+37.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.24%

8.52%

+39.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

12.88%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

12.88%

+31.34%

Сравнение комиссий AIS и OMAH

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и OMAH

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.


Часто задаваемые вопросы


AIS and OMAH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to OMAH (3.47%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 15.05% for OMAH. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Artificial Intelligence, while OMAH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for OMAH.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор