PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIS с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с ARTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, AIS returned 138.90% vs 57.99% for ARTY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности AIS и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 78.05%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью 37.17%.

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и ARTY

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%-1.68%

Correlation

The correlation between AIS and ARTY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between AIS and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и ARTY

Секторы
AIS
ARTY

Технологии

86.2%
89.8%

Промышленность

7.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

-0.1%
0.7%

Технологии

AIS
86.2%
ARTY
89.8%

Промышленность

AIS
7.8%
ARTY
4.3%

Коммунальные услуги

AIS
2.9%
ARTY
1.3%

Потребительский защитный сектор

AIS
0.3%
ARTY

-

Сырьевые материалы

AIS

-

ARTY

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

ARTY
3.1%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

ARTY

-

Энергетика

AIS

-

ARTY

-

Здравоохранение

AIS

-

ARTY
0.5%

Недвижимость

AIS

-

ARTY
1.0%

Финансовые услуги

AIS
-0.1%
ARTY
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC

Доходность на риск

AIS vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.64

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.09

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

3.10

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

9.06

+13.12

AIS vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа ARTY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и ARTY

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-54.50%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.93%

-18.81%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.93%

-18.16%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-19.69%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

6.42%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и ARTY

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.66%

13.31%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.58%

31.53%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

35.60%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.83%

29.90%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.83%

28.43%

+14.40%

Сравнение комиссий AIS и ARTY

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и ARTY

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIS and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to ARTY (13.31%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 57.99% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 57.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

ARTY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.47% for ARTY.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор