Сравнение AIRR с FCLD
AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIRR returned 35.29%/yr vs 24.61%/yr for FCLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у FCLD с доходностью 26.37%.
AIRR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 67.12%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 22.05%
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRR и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.74% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 9.38% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between AIRR and FCLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between AIRR and FCLD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRR vs. FCLD — Ранг доходности на риск
AIRR
FCLD
Сравнение AIRR c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRR | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.07 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 5.28 | +13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRR и FCLD
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRR | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -50.85% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -17.48% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -34.80% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -9.85% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -20.42% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 6.84% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и FCLD
Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRR | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 11.75% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 22.90% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 28.06% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 30.54% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 30.54% | -4.18% |
Сравнение комиссий AIRR и FCLD
AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и FCLD
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности FCLD в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIRR and FCLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (11.75%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs FCLD's -50.85%.
On 3-year performance, AIRR leads with 35.29% vs 24.61% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 35.29% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.
AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for FCLD.
AIRR is categorized as Building & Construction, while FCLD is Technology Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.39% for FCLD.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRR и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор