Сравнение AIRE.L с SPY
AIRE.L (Alternative Income REIT plc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, AIRE.L returned 7.22%/yr vs 15.14%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRE.L и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIRE.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIRE.L показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.78%.
AIRE.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам AIRE.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | -4.12% | 13.51% | 7.73% | 17.62% | -0.92% | 29.58% | -11.21% | -11.75% | -8.62% | 2.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.54% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 6.38% |
Correlation
The correlation between AIRE.L and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRE.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
AIRE.L
SPY
Сравнение AIRE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Income REIT plc (AIRE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRE.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.00 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 15.30 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRE.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.69 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AIRE.L и SPY
Максимальная просадка AIRE.L за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRE.L и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRE.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -34.68% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -7.69% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -21.94% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -21.94% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | 0.00% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -4.77% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 2.00% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRE.L и SPY
Alternative Income REIT plc (AIRE.L) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AIRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRE.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 2.44% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 8.11% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 11.47% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.01% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 18.02% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRE.L и SPY
Дивидендная доходность AIRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.46% | 8.22% | 8.53% | 8.52% | 8.36% | 7.19% | 8.12% | 7.51% | 4.64% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AIRE.L and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRE.L и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор