PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIRE.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIRE.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Alternative Income REIT plc (AIRE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIRE.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIRE.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%.


AIRE.L

1 день
0.28%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
-3.75%
С начала года
-0.74%
1 год
2.11%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.27%
10 лет*
Всё время*
2.61%

^GSPC

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
6.80%
С начала года
9.05%
1 год
18.10%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.82%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRE.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
-0.74%13.51%7.73%17.62%-0.92%29.58%-11.21%-13.08%-11.25%0.74%
^GSPC
S&P 500 Index
9.05%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%4.78%

Correlation

The correlation between AIRE.L and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alternative Income REIT plc

S&P 500 Index

Доходность на риск

AIRE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRE.L
Ранг доходности на риск AIRE.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRE.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Income REIT plc (AIRE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIRE.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.26

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

8.20

-7.89

AIRE.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRE.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRE.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRE.L и ^GSPC

Максимальная просадка AIRE.L за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRE.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIRE.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-37.07%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-8.03%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-22.15%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-22.15%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-2.42%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-5.29%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.21%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRE.L и ^GSPC

Alternative Income REIT plc (AIRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AIRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIRE.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.01%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

8.99%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

12.08%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.94%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.05%

+1.68%

Часто задаваемые вопросы


AIRE.L and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRE.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор