Сравнение AIRE.L с ^GSPC
AIRE.L (Alternative Income REIT plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, AIRE.L returned 8.27%/yr vs 11.76%/yr for ^GSPC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRE.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIRE.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIRE.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%.
AIRE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.61%
^GSPC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам AIRE.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | -0.74% | 13.51% | 7.73% | 17.62% | -0.92% | 29.58% | -11.21% | -13.08% | -11.25% | 0.74% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.05% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 4.78% |
Correlation
The correlation between AIRE.L and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AIRE.L
^GSPC
Сравнение AIRE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Income REIT plc (AIRE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRE.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.26 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 8.20 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRE.L и ^GSPC
Максимальная просадка AIRE.L за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRE.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -37.07% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -8.03% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -22.15% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -22.15% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -2.42% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -5.29% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 2.21% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRE.L и ^GSPC
Alternative Income REIT plc (AIRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AIRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.01% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 8.99% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 12.08% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.94% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.05% | +1.68% |
Часто задаваемые вопросы
AIRE.L and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRE.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор