Сравнение AIRE.L с ^GSPC
AIRE.L (Alternative Income REIT plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AIRE.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIRE.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIRE.L показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
AIRE.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRE.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | -4.12% | 3.99% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between AIRE.L and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AIRE.L
^GSPC
Сравнение AIRE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Income REIT plc (AIRE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRE.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.42 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок AIRE.L и ^GSPC
Максимальная просадка AIRE.L за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRE.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -8.03% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | 0.00% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -1.44% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRE.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 11.47% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 11.47% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 11.47% | +8.17% |
Часто задаваемые вопросы
AIRE.L and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRE.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор