Сравнение AIR.PA с V
AIR.PA (Airbus SE) and V (Visa Inc.) are both stocks. AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AIR.PA returned 14.28%/yr vs 15.56%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.PA торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции AIR.PA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.28% против 15.56% соответственно.
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
V
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и V
Correlation
The correlation between AIR.PA and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between AIR.PA and V shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. V — Ранг доходности на риск
AIR.PA
V
Сравнение AIR.PA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.PA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.57 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.95 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.51 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и V
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.05% | -43.60% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -20.52% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -26.00% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -26.00% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -35.88% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -18.89% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -8.01% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 12.30% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и V
Airbus SE (AIR.PA) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 5.84% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 17.90% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 22.88% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 23.01% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 24.94% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и V
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности V в 0.80%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор