PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQ с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

AIQ и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIQ и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQ и JTEK

2026 (YTD)202520242023
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%24.11%16.07%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с BTEKJTEK с GTEKJTEK с SEEGX

Сравнение комиссий AIQ и JTEK

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

AIQ vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.65

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.09

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.92

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

2.77

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.65

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между AIQ и JTEK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и JTEK

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и JTEK

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

AIQJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-30.61%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-22.02%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-16.91%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.66%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

7.31%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и JTEK

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.98%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIQJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

9.74%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

19.53%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

29.17%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

27.48%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

27.48%

-2.08%