PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both Technology Equities funds. AIQ is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, AIQ returned 64.95% vs 38.02% for JTEK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и JTEK

2026 (YTD)202520242023
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%16.07%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between AIQ and JTEK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between AIQ and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и JTEK

Секторы
AIQ
JTEK

Технологии

73.3%
63.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Промышленность

4.2%
2.2%

Здравоохранение

0.4%
1.5%

Финансовые услуги

0.4%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
JTEK
63.8%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
JTEK
9.2%

Промышленность

AIQ
4.2%
JTEK
2.2%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
JTEK
1.5%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
JTEK
4.5%

Сырьевые материалы

AIQ

-

JTEK

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

JTEK

-

Энергетика

AIQ

-

JTEK
0.8%

Недвижимость

AIQ

-

JTEK
1.0%

Коммунальные услуги

AIQ

-

JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с GTEKJTEK с BTEKJTEK с SEEGX

Доходность на риск

AIQ vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.57

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.09

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.74

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

5.06

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.57

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.26

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AIQ и JTEK

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-30.61%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-22.02%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.80%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.58%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

7.54%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и JTEK

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.27%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

18.75%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

24.32%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

27.36%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

27.36%

-1.86%

Сравнение комиссий AIQ и JTEK

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и JTEK

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIQ and JTEK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, AIQ leads with 64.95% vs 38.02% for JTEK. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 64.95% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for JTEK.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.65% for JTEK.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор