PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-13.99%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%

Correlation

The correlation between AIQ and FNGO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.85

The correlation between AIQ and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и FNGO

Секторы
AIQ
FNGO

Технологии

77.4%
63.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
26.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.6%

Промышленность

3.4%

-

Финансовые услуги

0.5%
10.0%

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
FNGO
63.4%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
FNGO
26.0%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
FNGO
10.6%

Промышленность

AIQ
3.4%
FNGO

-

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
FNGO
10.0%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
FNGO

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

FNGO

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

FNGO

-

Энергетика

AIQ

-

FNGO

-

Недвижимость

AIQ

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

AIQ vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.64

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.10

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.62

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

1.62

+8.81

AIQ vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и FNGO

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-78.39%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-42.73%

+26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-47.64%

+21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-78.39%

+33.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-18.46%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-23.87%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

16.45%

-11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и FNGO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 12.90%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

17.58%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

33.63%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

41.88%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

60.50%

-34.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

61.61%

-35.90%

Сравнение комиссий AIQ и FNGO

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и FNGO

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and FNGO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to AIQ (12.90%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 16.96% for AIQ. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 12.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FNGO.

AIQ is categorized as Technology Equities, while FNGO is Leveraged Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: Global X and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.95% for FNGO.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор