PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIONX с QMNNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both mutual funds - AIONX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World Ex-USA Index, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AIONX charges 0.88%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности AIONX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIONX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIONX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		6.03%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.99%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Correlation

The correlation between AIONX and QMNNX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с PPYPXAIONX с ANDIXAIONX с AQRIXAIONX с GSIMXAIONX с EPDPXAIONX с AMOMX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM

Доходность на риск

AIONX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIONX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIONXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок AIONX и QMNNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIONXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и QMNNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIONXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.30%

—

Сравнение комиссий AIONX и QMNNX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и QMNNX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности QMNNX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		20.01%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

AIONX and QMNNX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIONX и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор