Сравнение AIONX с AQMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).
AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIONX и AQMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIONX и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 2.49% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 10.03% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AIONX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции AIONX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 4.46% соответственно.
AIONX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 8.85%
AQMIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIONX и AQMIX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.
Доходность на риск
AIONX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
AIONX
AQMIX
Сравнение AIONX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIONX | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.16 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.72 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.91 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 11.49 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIONX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.16 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.10 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIONX и AQMIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и AQMIX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности AQMIX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 14.27% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.05% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок AIONX и AQMIX
Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и AQMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIONX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -26.52% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -5.45% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -13.57% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -23.34% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -0.66% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.10% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.85% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и AQMIX
AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIONX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 2.40% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 6.71% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 9.62% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.55% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 10.36% | +6.38% |