PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOIX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOIX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		3.12%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%18.03%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

AIOIX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.29%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
7.34%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с CGIEAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с HLMSXAIOIX с BULIX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий AIOIX и VFSAX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AIOIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.63

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.49

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

9.78

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между AIOIX и VFSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и VFSAX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.27%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и VFSAX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOIXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-39.86%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.48%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-33.81%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-9.36%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-9.42%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.92%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и VFSAX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOIXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.64%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

10.11%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

14.58%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

14.90%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.03%

+1.71%