PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOIX с BIGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIOIX (American Century International Opportunities Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - AIOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Century, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, AIOIX returned 8.21%/yr vs 11.28%/yr for BIGRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOIX charges 1.48%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции AIOIX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 8.21% против 11.28% соответственно.

AIOIX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.07%
С начала года
14.95%
6 месяцев
16.65%
1 год
30.98%
3 года*
15.31%
5 лет*
2.53%
10 лет*
8.21%

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOIX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		14.95%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Correlation

The correlation between AIOIX and BIGRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.63

The correlation between AIOIX and BIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с CGIEAIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с MECIXAIOIX с HLMSX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Доходность на риск

AIOIX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXBIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.51

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.60

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.55

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

14.96

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и BIGRX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и BIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOIXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-58.04%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-7.95%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-18.24%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-22.19%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-32.62%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.21%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-9.00%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.88%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и BIGRX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOIXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

2.78%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

8.33%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

11.25%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.94%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.82%

+2.13%

Сравнение комиссий AIOIX и BIGRX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и BIGRX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BIGRX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.24%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

AIOIX and BIGRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOIX has higher volatility (6.76%) compared to BIGRX (2.78%). In terms of maximum drawdown, AIOIX dropped -66.16% vs BIGRX's -58.04%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOIX и BIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор