PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с VLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с VLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) are both mutual funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while VLPIX is a Energy Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, AIO returned 13.15%/yr vs 21.89%/yr for VLPIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AIO charges 1.41%/yr vs 1.17%/yr for VLPIX.

Доходность

Сравнение доходности AIO и VLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у VLPIX с доходностью 22.00%.

AIO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.90%
С начала года
29.97%
6 месяцев
28.45%
1 год
27.51%
3 года*
29.34%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

VLPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.98%
С начала года
22.00%
6 месяцев
19.79%
1 год
26.87%
3 года*
27.14%
5 лет*
21.89%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и VLPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		29.97%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		22.00%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%1.72%

Correlation

The correlation between AIO and VLPIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.39

The correlation between AIO and VLPIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO
Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с MMTMVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с AMLPVLPIX с EIPIXVLPIX с GAGEX

Доходность на риск

AIO vs. VLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c VLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOVLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.79

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.52

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.78

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

10.44

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. VLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLPIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и VLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOVLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AIO и VLPIX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки VLPIX в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и VLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOVLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-64.56%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-6.65%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-17.54%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-21.26%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.09%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-10.66%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.41%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и VLPIX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) имеют волатильность 5.53% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOVLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.80%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.80%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.07%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

20.22%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

24.65%

+2.22%

Сравнение комиссий AIO и VLPIX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VLPIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и VLPIX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности VLPIX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.93%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		8.03%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%

Часто задаваемые вопросы

AIO and VLPIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLPIX has higher volatility (5.80%) compared to AIO (5.53%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs VLPIX's -64.56%.

VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и VLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор