PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и AAIZX

2026 (YTD)20252024
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%30.76%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий AIO и AAIZX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

AIO vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.68

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.33

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.71

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

8.16

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Корреляция

Корреляция между AIO и AAIZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и AAIZX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIO и AAIZX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-29.00%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-17.47%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-13.44%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-5.25%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.79%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и AAIZX

Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 6.79%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

9.48%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

17.87%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

28.91%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

27.99%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

27.99%

-0.96%