Сравнение AIMOX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIMOX имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и FSGEX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
AIMOX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
AIMOX
FSGEX
Сравнение AIMOX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.26 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.36 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.13 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и FSGEX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и FSGEX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -34.74% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.24% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -29.66% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -34.74% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -8.59% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.51% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и FSGEX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.91% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 11.22% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 16.32% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.20% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.14% | +0.67% |