PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMOX с FHLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-14.20%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.67%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between AIMOX and FHLFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between AIMOX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с AMOMXAIMOX с SPMO
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

AIMOX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMOX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и FHLFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMOXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и FHLFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMOXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.64%

—

Сравнение комиссий AIMOX и FHLFX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и FHLFX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности FHLFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.19%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIMOX and FHLFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор