PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с ANDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		-3.40%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.30% соответственно.

AIMOX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
20.00%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.47%

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий AIMOX и ANDIX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

AIMOX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.99

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.42

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.30

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между AIMOX и ANDIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и ANDIX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности ANDIX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.74%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и ANDIX

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-27.59%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.76%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-27.59%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-27.59%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-8.31%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.33%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.35%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и ANDIX

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.12%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

8.12%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.93%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.75%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.44%

+3.33%