PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIIEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.87% соответственно.


AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQV International Equity Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий AIIEX и FSGEX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

AIIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIIEXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.70

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.26

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.36

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

9.13

-6.65

AIIEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIIEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.70

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между AIIEX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и FSGEX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности FSGEX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и FSGEX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIIEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-34.74%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.24%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-29.66%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-34.74%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.59%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-8.51%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и FSGEX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 7.47%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIIEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.91%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.22%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.32%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.20%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.14%

+0.51%