Сравнение AIIEX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.87% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и FSGEX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
AIIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
AIIEX
FSGEX
Сравнение AIIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.70 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.26 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.36 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 9.13 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.70 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и FSGEX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и FSGEX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -34.74% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.24% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -29.66% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -34.74% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -8.59% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -8.51% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и FSGEX
Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 7.47%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.91% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.22% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 16.32% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.20% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.14% | +0.51% |