PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGOX с FSKAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AIGOX returned 15.78%/yr vs 15.10%/yr for FSKAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AIGOX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIGOX имеют среднегодовую доходность 15.78%, а акции FSKAX немного отстают с 15.10%.

AIGOX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.43%
1 год
29.77%
3 года*
22.22%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.78%

FSKAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.41%
1 год
22.89%
3 года*
20.67%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGOX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		11.69%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		8.88%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between AIGOX and FSKAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between AIGOX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с CGDVAIGOX с ACAZXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAAX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

AIGOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGOXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.77

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.43

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.56

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

11.32

+4.99

AIGOX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и FSKAX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGOXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-35.01%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.92%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-19.43%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.39%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-35.01%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.86%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-4.01%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.01%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и FSKAX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGOXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.98%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.14%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.93%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.51%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.47%

-0.44%

Сравнение комиссий AIGOX и FSKAX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и FSKAX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности FSKAX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		12.17%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.96%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AIGOX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKAX has higher volatility (4.98%) compared to AIGOX (4.62%). In terms of maximum drawdown, AIGOX dropped -63.78% vs FSKAX's -35.01%.

AIGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGOX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор