PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGOX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		-1.57%19.79%23.07%23.62%-1.16%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с ACAZXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAAX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий AIGOX и FEQHX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

AIGOX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

7.27

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.00

-0.67

Корреляция

Корреляция между AIGOX и FEQHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и FEQHX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и FEQHX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGOXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-10.42%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.40%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.82%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-2.28%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.87%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и FEQHX

Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGOXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.11%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.85%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.04%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

11.29%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

11.29%

+6.69%