PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGOX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIGOX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.06%
1 год
36.13%
3 года*
23.48%
5 лет*
15.25%
10 лет*
15.73%

AFNIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGOX и AFNIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
14.32%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Correlation

The correlation between AIGOX and AFNIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.89

Over the past year, the correlation between AIGOX and AFNIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Growth & Income Portfolio

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AIGOX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

AFNIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGOXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

AIGOX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGOXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и AFNIX


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGOXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и AFNIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGOXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

Сравнение комиссий AIGOX и AFNIX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и AFNIX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
12.01%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%

Часто задаваемые вопросы


AIGOX and AFNIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGOX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор