PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с REIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. AIGA.L is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, AIGA.L returned 1.57%/yr vs 4.73%/yr for REIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 16.63%.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

REIT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.10%
С начала года
16.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
17.33%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%13.89%
REIT
ALPS Active REIT ETF		16.63%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%

Correlation

The correlation between AIGA.L and REIT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

AIGA.L vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.33

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.82

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.37

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.87

-7.19

AIGA.L vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и REIT

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-29.30%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.35%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-18.19%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-29.30%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-0.69%

-42.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-10.32%

-30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.53%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и REIT

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.48% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.46%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

13.09%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.49%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

18.37%

+9.93%

Сравнение комиссий AIGA.L и REIT

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и REIT

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.71%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and REIT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while REIT is REIT. They also come from different issuers: WisdomTree and ALPS. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.68% for REIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор