PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с MKC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 1.52%/yr for MKC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.09%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 0.02% против 1.52% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between AIGA.L and MKC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

AIGA.L vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.20

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-1.69

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.81

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.85

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.67

+1.35

AIGA.L vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и MKC

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-52.02%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-39.50%

+28.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-47.65%

+23.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-52.02%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-52.02%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-49.63%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-11.03%

-30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

20.05%

-15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и MKC

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.38%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

23.21%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

28.10%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

24.36%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

24.19%

+4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и MKC

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and MKC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор