PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с CVS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 3.73%/yr for CVS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: 0.02% против 3.73% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

CVS

1 день
-1.26%
1 месяц
5.00%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.50%
1 год
54.70%
3 года*
18.65%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		29.03%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%

Correlation

The correlation between AIGA.L and CVS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

AIGA.L vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.77

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.20

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.34

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

8.60

-8.93

AIGA.L vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и CVS

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-64.07%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-16.44%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-43.98%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-56.79%

+28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-56.79%

+13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-1.26%

-42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-19.54%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

6.38%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и CVS

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.55%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

25.84%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

31.11%

-17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

29.99%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

29.32%

-1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и CVS

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		2.64%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and CVS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор