PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с BESIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с BESIY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 43.80%/yr for BESIY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и BESIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BESIY с доходностью 134.97%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям BESIY по среднегодовой доходности: 0.02% против 43.80% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и BESIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%

Correlation

The correlation between AIGA.L and BESIY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

BE Semiconductor Industries NV ADR

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI

Доходность на риск

AIGA.L vs. BESIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c BESIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LBESIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.85

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.19

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

6.56

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

20.44

-20.76

AIGA.L vs. BESIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BESIY равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и BESIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и BESIY

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки BESIY в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и BESIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LBESIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-78.79%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-23.40%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-52.59%

+28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-56.12%

+27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-64.02%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-0.72%

-42.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-22.32%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.49%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и BESIY

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LBESIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

18.04%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

43.64%

-33.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

53.87%

-40.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

53.01%

-36.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

49.15%

-20.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и BESIY

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and BESIY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и BESIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор