Сравнение AIG с FTEC
AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AIG returned 6.28%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 6.28% против 24.23% соответственно.
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам AIG и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between AIG and FTEC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between AIG and FTEC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AIG
FTEC
Сравнение AIG c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.21 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.36 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и FTEC
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -34.95% | -64.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.26% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -27.30% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -34.95% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -34.95% | -34.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -9.13% | -84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.32% | -5.58% | -45.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 5.63% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и FTEC
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 7.63%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.65% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 19.55% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 23.50% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 25.75% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 24.90% | +7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и FTEC
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
AIG and FTEC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (8.65%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор