PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIG с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 6.28% против 24.23% соответственно.


AIG

1 день
1.63%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
6.73%
С начала года
-7.64%
1 год
-1.35%
3 года*
12.15%
5 лет*
13.27%
10 лет*
6.28%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.
-7.64%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between AIG and FTEC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.35

The correlation between AIG and FTEC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American International Group, Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

AIG vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIGFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.21

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

6.36

-6.51

AIG vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и FTEC

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и FTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-34.95%

-64.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-16.26%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-27.30%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-34.95%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-34.95%

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.61%

-9.13%

-84.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-5.58%

-45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

5.63%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и FTEC

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 7.63%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.65%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

19.55%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

23.50%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

25.75%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

24.90%

+7.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и FTEC

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FTEC в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.
2.37%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы


AIG and FTEC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (8.65%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор