PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с THW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFRX с THW

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both mutual funds - AIFRX is a Energy Equities fund managed by Aberdeen, while THW is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 10 years, AIFRX returned 10.34%/yr vs 9.66%/yr for THW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIFRX charges 0.99%/yr vs 1.54%/yr for THW.

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и THW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у THW с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции THW по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.66% соответственно.

AIFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.57%
1 год
21.91%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.34%

THW

1 день
2.42%
1 месяц
-0.94%
С начала года
4.01%
6 месяцев
5.87%
1 год
39.21%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFRX и THW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		12.03%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
THW
abrdn World Healthcare Fund		4.01%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%

Correlation

The correlation between AIFRX and THW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.45

The correlation between AIFRX and THW shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

abrdn World Healthcare Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с IGNAXAIFRX с FMGIXAIFRX с CGFIXAIFRX с HQHAIFRX с OEPIXAIFRX с SPY
Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с AWPTHW с PCNTHW с ABEMXTHW с ADVDXTHW с IXJTHW с CGFIX

Доходность на риск

AIFRX vs. THW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
THW
Ранг доходности на риск THW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c THW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIFRXTHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.89

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.60

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.37

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

11.96

+0.08

AIFRX vs. THW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THW равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и THW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и THW

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и THW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFRXTHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-37.36%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-11.28%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-28.37%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-31.53%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-37.36%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.63%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.69%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.18%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и THW

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 2.93%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFRXTHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.97%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.36%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

20.23%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.70%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

21.20%

-5.35%

Сравнение комиссий AIFRX и THW

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии THW в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и THW

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности THW в 11.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.06%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.04%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Часто задаваемые вопросы

AIFRX and THW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THW has higher volatility (5.97%) compared to AIFRX (2.93%). In terms of maximum drawdown, AIFRX dropped -38.38% vs THW's -37.36%.

AIFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFRX и THW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор