Сравнение AIFRX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 9.45% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.17% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.46%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и PSPFX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
AIFRX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
AIFRX
PSPFX
Сравнение AIFRX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 3.15 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.48 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.64 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 18.63 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.15 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.19 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и PSPFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и PSPFX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.17% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и PSPFX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -79.09% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -17.96% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -39.15% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -56.80% | +18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -15.91% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -42.65% | +37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.47% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и PSPFX
Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.25%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 10.47% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 23.43% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 27.28% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 22.85% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.64% | -5.78% |