PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFRX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и PSPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
9.45%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.17% соответственно.


AIFRX

1 день
0.29%
1 месяц
-4.86%
С начала года
9.45%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.46%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Сравнение комиссий AIFRX и PSPFX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.


Доходность на риск

AIFRX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFRXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

3.15

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.48

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.64

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

18.63

-3.44

AIFRX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFRXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.15

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.19

+0.52

Корреляция

Корреляция между AIFRX и PSPFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и PSPFX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PSPFX в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.17%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и PSPFX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и PSPFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFRXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-79.09%

+40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-17.96%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-39.15%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-56.80%

+18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-15.91%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-42.65%

+37.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.47%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и PSPFX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.25%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFRXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

10.47%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

23.43%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

27.28%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

22.85%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

21.64%

-5.78%