PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с NXTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds. AIFD is actively managed, while NXTG is passively managed. Over the past year, AIFD returned 95.89% vs 78.10% for NXTG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 49.07%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 51.79%.

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и NXTG

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%14.65%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.42%

Correlation

The correlation between AIFD and NXTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.76

The correlation between AIFD and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIFD и NXTG

Секторы
AIFD
NXTG

Технологии

71.1%
66.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
21.7%

Промышленность

10.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIFD
71.1%
NXTG
66.1%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
NXTG
21.7%

Промышленность

AIFD
10.2%
NXTG
4.3%

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.1%
NXTG
0.4%

Сырьевые материалы

AIFD

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

NXTG

-

Энергетика

AIFD

-

NXTG

-

Финансовые услуги

AIFD

-

NXTG

-

Здравоохранение

AIFD

-

NXTG

-

Недвижимость

AIFD

-

NXTG
7.5%

Коммунальные услуги

AIFD

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SMH
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

AIFD vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
4.24

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
5.38

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.21

7.64

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.70

29.86

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

4.24

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.68

+0.90

Просадки

Сравнение просадок AIFD и NXTG

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-33.61%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.28%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.59%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.87%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.62%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и NXTG

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеют волатильность 8.92% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.51%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

15.41%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

18.54%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

17.94%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

18.88%

+10.43%

Сравнение комиссий AIFD и NXTG

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и NXTG

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and NXTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (8.92%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs NXTG's -33.61%.

On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs 78.10% for NXTG. On fees, NXTG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs 78.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор