Сравнение AIFD с NXTG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIFD показывает доходность 5.07%, а NXTG немного выше – 5.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIFD и NXTG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и NXTG.

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.