PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AIEQ tracks the AI Powered Equity Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, AIEQ returned 17.28% vs 16.32% for VUG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 2.25%.

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и VUG

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.57%13.96%15.21%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%27.78%

Correlation

The correlation between AIEQ and VUG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between AIEQ and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и VUG

Секторы
AIEQ
VUG

Технологии

39.7%
53.5%

Финансовые услуги

11.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
17.3%

Промышленность

10.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.2%

Здравоохранение

6.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.5%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Энергетика

2.8%
0.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.9%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Технологии

AIEQ
39.7%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
VUG
17.3%

Промышленность

AIEQ
10.4%
VUG
3.6%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
VUG
12.2%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
VUG
0.6%

Энергетика

AIEQ
2.8%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
VUG
0.9%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

AIEQ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.97

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.40

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.99

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

3.34

+3.83

AIEQ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и VUG

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-50.68%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-16.53%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-8.02%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.09%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.89%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и VUG

Текущая волатильность для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.81%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.40%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

16.85%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

22.39%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

21.50%

-2.06%

Сравнение комиссий AIEQ и VUG

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и VUG

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что сопоставимо с доходностью VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and VUG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 17.28% vs 16.32% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 17.28% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

AIEQ and VUG have nearly identical dividend yields, around 0.40%.

AIEQ tracks AI Powered Equity Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.03% for VUG.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор