PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AIEQ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и VUG

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий AIEQ и VUG

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.15

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между AIEQ и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и VUG

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что сопоставимо с доходностью VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и VUG

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-50.68%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-16.53%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-12.25%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.13%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.72%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и VUG

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.12%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.70%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

22.70%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

22.22%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.38%

-1.45%