PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с QDVO

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIEQ is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, AIEQ returned 22.25% vs 24.94% for QDVO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 7.82%.

AIEQ

1 день
1.31%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.90%
1 год
22.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
1.01%
1 месяц
-1.55%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.78%
1 год
24.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и QDVO

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		9.94%13.96%8.10%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.82%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between AIEQ and QDVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between AIEQ and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и QDVO

Секторы
AIEQ
QDVO

Технологии

39.7%
50.4%

Финансовые услуги

11.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.4%

Промышленность

10.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.9%

Здравоохранение

6.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.2%

Сырьевые материалы

2.8%
2.2%

Энергетика

2.8%
0.9%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AIEQ
39.7%
QDVO
50.4%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
QDVO
3.8%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
QDVO
15.4%

Промышленность

AIEQ
10.4%
QDVO
2.9%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
QDVO
12.9%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
QDVO
4.9%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
QDVO
6.2%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
QDVO
2.2%

Энергетика

AIEQ
2.8%
QDVO
0.9%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
QDVO
0.4%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

AIEQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.92

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.62

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.37

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

9.31

-0.13

AIEQ vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и QDVO

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-17.75%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.21%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.73%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.40%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.59%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и QDVO

Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.29%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.64%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.61%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

17.53%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

17.53%

+1.95%

Сравнение комиссий AIEQ и QDVO

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и QDVO

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QDVO в 10.31%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.31%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and QDVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (4.58%) compared to QDVO (4.29%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 24.94% vs 22.25% for AIEQ. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 24.94% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

QDVO has the higher dividend yield at 10.31%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор