PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

AIEQ и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и ITOT

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.41%13.96%14.21%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%20.27%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.

AIEQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.65%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий AIEQ и ITOT

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.10

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между AIEQ и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ITOT

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ITOT

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-55.20%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.90%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.36%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.02%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ITOT

AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.23% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.43%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.78%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

18.68%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

17.36%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

18.24%

+1.67%