PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

AIEQ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и IQM

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%25.19%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий AIEQ и IQM

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.72

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.33

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.00

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

12.47

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между AIEQ и IQM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и IQM

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и IQM

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-44.91%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-14.71%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.86%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-12.55%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.72%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и IQM

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

12.71%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

23.53%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

33.40%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

28.67%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

30.73%

-10.80%