Сравнение AIEQ с GRW
AIEQ (AI Powered Equity ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIEQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIEQ и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.31% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between AIEQ and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов AIEQ и GRW
Секторы
AIEQ
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AIEQ
GRW
Финансовые услуги
AIEQ
GRW
Коммуникационные услуги
AIEQ
GRW
Потребительский циклический сектор
AIEQ
GRW
Промышленность
AIEQ
GRW
Здравоохранение
AIEQ
GRW
Потребительский защитный сектор
AIEQ
GRW
-
Энергетика
AIEQ
GRW
-
Сырьевые материалы
AIEQ
GRW
Недвижимость
AIEQ
GRW
-
Коммунальные услуги
AIEQ
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIEQ vs. GRW — Ранг доходности на риск
AIEQ
GRW
Сравнение AIEQ c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 13.58 | -12.70 |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и GRW
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIEQ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -0.45% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.27% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.17% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIEQ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 8.89% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 8.89% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 8.89% | +10.57% |
Сравнение комиссий AIEQ и GRW
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и GRW
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.39% | 0.43% | 0.65% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIEQ and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.
AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: ETFMG and TCW. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для AIEQ и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор