Сравнение AIEQ с BAGY
AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIEQ is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, AIEQ returned 22.25% vs -38.16% for BAGY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.57%.
AIEQ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -38.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIEQ и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 9.94% | 19.84% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.57% | -8.33% |
Correlation
The correlation between AIEQ and BAGY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIEQ vs. BAGY — Ранг доходности на риск
AIEQ
BAGY
Сравнение AIEQ c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIEQ | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.77 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -1.37 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и BAGY
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIEQ | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -49.84% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -49.84% | +40.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -46.93% | +45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -20.58% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 28.03% | -25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и BAGY
Текущая волатильность для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 4.58%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIEQ | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 13.49% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 33.73% | -23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 42.67% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 41.23% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 41.23% | -21.75% |
Сравнение комиссий AIEQ и BAGY
AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и BAGY
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BAGY в 60.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.39% | 0.43% | 0.65% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.30% | 30.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIEQ and BAGY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (13.49%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs BAGY's -49.84%.
On 1-year performance, AIEQ leads with 22.25% vs -38.16% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 22.25% return vs -38.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.
BAGY has the higher dividend yield at 60.30%, compared with 0.39% for AIEQ.
AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.65% for BAGY.
AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIEQ и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор