PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%37.57%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с EAEMXAIEMX с DEMIXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с LCSMXAIEMX с ALBAX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий AIEMX и FERGX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.86

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.45

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.27

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

9.03

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между AIEMX и FERGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и FERGX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и FERGX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-39.27%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.32%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-37.18%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-10.52%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-14.56%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.35%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и FERGX

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 10.03% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.62%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.68%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.94%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.84%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.85%

+1.42%