Сравнение AIEMX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIEMX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции EITEX немного впереди с 6.66%.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и EITEX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
AIEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
AIEMX
EITEX
Сравнение AIEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.31 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.92 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.81 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 10.67 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.31 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.54 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и EITEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и EITEX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и EITEX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -61.70% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -9.88% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -25.99% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -43.10% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -8.22% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -14.00% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.60% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и EITEX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 5.94% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.93% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.36% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 12.08% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 13.69% | +5.58% |