Сравнение AIEMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 6.92% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и EFEIX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
AIEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
AIEMX
EFEIX
Сравнение AIEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.62 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 4.25 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и EFEIX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и EFEIX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -40.50% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -11.62% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -20.83% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -40.50% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -9.90% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -12.38% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.38% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и EFEIX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 6.55% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.95% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.38% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 9.72% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 10.94% | +8.33% |