Сравнение AICFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AICFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AICFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | -4.89% | 20.40% | 24.82% | 28.47% | -15.55% | 25.02% | 14.41% | 23.99% | -7.03% | 19.40% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AICFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.91% соответственно.
AICFX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AICFX и VPMAX
AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
AICFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
AICFX
VPMAX
Сравнение AICFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AICFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.30 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.76 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 16.16 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AICFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AICFX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AICFX и VPMAX
Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | 11.14% | 10.58% | 9.26% | 4.92% | 6.06% | 6.89% | 1.60% | 6.10% | 11.19% | 7.00% | 5.40% | 8.90% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок AICFX и VPMAX
Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AICFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.91% | -48.32% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.75% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -25.21% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -32.65% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -8.80% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.61% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.20% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AICFX и VPMAX
Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AICFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.72% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 22.09% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 28.98% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.17% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.11% | -3.57% |