PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и NVIDIA Corporation (NVDA).

AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и NVDA

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%42.25%38.36%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%41.94%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

AIBU vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.45

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.14

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.08

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

7.73

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.45

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между AIBU и NVDA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и NVDA

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и NVDA

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-89.72%

+38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-20.21%

-28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-15.10%

-27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-36.40%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

8.05%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и NVDA

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

10.43%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

25.79%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

41.42%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

51.72%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

49.84%

+5.78%