Сравнение AIBU с IVEP
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIBU
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 29.93%
- С начала года
- 48.05%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 109.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBU и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 79.74% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between AIBU and IVEP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. IVEP — Ранг доходности на риск
AIBU
IVEP
Сравнение AIBU c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.62 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и IVEP
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -7.34% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -3.31% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -1.97% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 26.29% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 26.29% | +29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 26.29% | +29.08% |
Сравнение комиссий AIBU и IVEP
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и IVEP
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.51% | 2.27% | 1.33% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and IVEP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for IVEP.
AIBU is categorized as Leveraged Equities, while IVEP is Industrials Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and Wedbush. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор