PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

AIBU и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и CIBR

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%42.25%38.36%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий AIBU и CIBR

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

AIBU vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.00

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.17

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.04

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

0.10

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между AIBU и CIBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и CIBR

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и CIBR

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-33.89%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-21.96%

-26.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-18.89%

-23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-8.66%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

8.11%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и CIBR

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

7.03%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

16.47%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

24.46%

+35.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

24.20%

+31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

23.22%

+32.40%