PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 109.46% vs 25.78% for CIBR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 48.05%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и CIBR

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%42.25%38.36%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%13.54%

Correlation

The correlation between AIBU and CIBR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.74

The correlation between AIBU and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и CIBR

Секторы
AIBU
CIBR

Технологии

26.0%
94.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
CIBR
94.0%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
CIBR

-

Здравоохранение

AIBU
0.2%
CIBR

-

Промышленность

AIBU
0.1%
CIBR
3.5%

Сырьевые материалы

AIBU

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

CIBR

-

Энергетика

AIBU

-

CIBR

-

Финансовые услуги

AIBU

-

CIBR

-

Недвижимость

AIBU

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с CLOU
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

AIBU vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.06

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.56

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.18

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

2.79

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.06

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.67

+0.58

Просадки

Сравнение просадок AIBU и CIBR

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-33.89%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-21.99%

-26.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.81%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-8.66%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

9.25%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и CIBR

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

10.90%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

20.90%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

24.50%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

24.95%

+30.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

23.60%

+31.77%

Сравнение комиссий AIBU и CIBR

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и CIBR

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and CIBR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.56%) compared to CIBR (10.90%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 25.78% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.45% for CIBR.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while CIBR is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.60% for CIBR.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор