Сравнение AIBD с TCAI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIBD is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 89.45% for TCAI. Their -0.64 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам AIBD и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -14.59% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between AIBD and TCAI is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.64 |
The correlation between AIBD and TCAI has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TCAI — Ранг доходности на риск
AIBD
TCAI
Сравнение AIBD c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.12 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 12.13 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TCAI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -28.82% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -28.82% | -29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -18.06% | -62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -4.87% | -45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 7.40% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TCAI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 19.03% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 35.70% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 41.68% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 41.68% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 41.68% | +16.06% |
Сравнение комиссий AIBD и TCAI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TCAI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TCAI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to TCAI (19.03%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs -45.50% for AIBD. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TCAI has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Direxion and Tortoise. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.65% for TCAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор