Сравнение AIBD с ORCS
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. AIBD is passively managed, while ORCS is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -1.89% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between AIBD and ORCS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
AIBD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIBD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и ORCS
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -50.25% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -5.29% | -72.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -16.25% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 59.95% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 59.95% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 59.95% | -2.75% |
Сравнение комиссий AIBD и ORCS
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и ORCS
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and ORCS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор