Сравнение AIBD с MUU
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 3034.71% for MUU. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам AIBD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -11.99% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between AIBD and MUU is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between AIBD and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. MUU — Ранг доходности на риск
AIBD
MUU
Сравнение AIBD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 45.22 | -45.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 143.78 | -145.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и MUU
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -75.07% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -68.07% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -55.06% | -25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -24.55% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 21.37% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 20.76%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 62.67% | -41.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 133.72% | -88.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 161.71% | -104.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 146.59% | -88.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 146.59% | -88.85% |
Сравнение комиссий AIBD и MUU
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и MUU
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and MUU have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to AIBD (20.76%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -45.50% for AIBD. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 20.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.23% for MUU.
AIBD is categorized as Artificial Intelligence, while MUU is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор