Сравнение AIBD с FTEC
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 41.09% for FTEC. Their -0.86 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам AIBD и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 19.17% |
Correlation
The correlation between AIBD and FTEC is -0.83, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.86 |
The correlation between AIBD and FTEC has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AIBD
FTEC
Сравнение AIBD c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.54 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 6.81 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и FTEC
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -34.95% | -47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.26% | -42.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -4.83% | -75.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -5.59% | -44.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 6.05% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и FTEC
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 9.07% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 20.42% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 24.54% | +32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.96% | +31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.02% | +32.72% |
Сравнение комиссий AIBD и FTEC
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и FTEC
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FTEC в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and FTEC have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to FTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs FTEC's -34.95%.
On 1-year performance, FTEC leads with 41.09% vs -45.50% for AIBD. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 41.09% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.35% for FTEC.
AIBD is categorized as Artificial Intelligence, while FTEC is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор