PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.


AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и FTEC


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-26.00%-49.15%-34.56%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
21.67%22.11%19.17%

Correlation

The correlation between AIBD and FTEC is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.86

The correlation between AIBD and FTEC has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

AIBD vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.21

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.36

-7.77

AIBD vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и FTEC

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и FTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-34.95%

-47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-16.26%

-42.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-9.13%

-68.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.73%

-5.58%

-44.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

5.63%

+23.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и FTEC

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

8.65%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

19.55%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.86%

23.50%

+31.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.20%

25.75%

+31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.20%

24.90%

+32.30%

Сравнение комиссий AIBD и FTEC

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и FTEC

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FTEC в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
3.41%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and FTEC have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (15.87%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 35.73% vs -39.60% for AIBD. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 35.73% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.37% for FTEC.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while FTEC is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор